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期交所與臺指公司結合期現貨編製股市期權策略指數

2019-09-16 14:17經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

報系資料照
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臺灣期貨交易所(期交所)與臺灣證券交易所(證交所)旗下子公司臺灣指數公司(臺指公司)共同簽訂指數合作契約,首次以股票結合期貨、選擇權之操作策略編製「臺灣股市期權策略系列指數」(簡稱「股市期權策略指數」),進行期、現貨跨市場指數合作,進一步滿足投信公司發行ETF、證券商發行ETN與認購售權證及機構投資者之指數應用需求。該系列指數將委託證交所計算發布,預計於2019年12月正式上線。

期交所臺股期貨及臺指選擇權具高流動性及高熟悉度,而證券市場ETF蓬勃發展,ETN亦漸受到投資人青睞,商品發行人期盼有臺股期貨或臺指選擇權編製的指數可資運用,機構法人亦反映有組合期、現貨之策略型指數金融商品的投資需求,期交所、臺指公司及證交所遂合作開發「股市期權策略指數」,提供投資人更多元的指數化投資選項,不僅可提升股票、期貨市場流動性,更可使金融市場生態體系(Ecosystem)更臻完整。

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「股市期權策略指數」涵蓋範圍包括:(1)由期貨、選擇權契約價格組合而成期權型指數,例如「臺股期貨指數」,可將長期持有多頭部位之累積投資績效予以指標化;(2)結合股價指數與期貨、選擇權契約之策略型指數,例如「掩護性買權(CoveredCall)指數」,可表彰投資標的指數績效並賣出選擇權以增益投資報酬表現;(3)結合期權指數與股價指數之組合型指數,例如參考國外避險基金常用市場中立(MarketNeutral)策略,持有股票組合,同時賣出對應單位指數期貨契約,結合多空部位操作策略,設計編製「市場中立指數」;(4)利用以上指數再編製之槓桿及反向指數。

期交所與臺指公司目前規劃優先推出「臺股期貨指數」、「市場中立指數」及「掩護性臺指買權指數」三種專屬臺灣本地市場、具有跨資產類別特色之策略型指數,作為ETF、ETN、權證或店頭市場結構型商品發行人的運用工具,以滿足市場多元需求,促進金融投資商品多元化。

選擇權 ETF 股價指數
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