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臺灣指數公司、期交所合編「股市期權策略指數」

2019-09-16 12:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

臺灣證券交易所旗下臺灣指數公司日前與期交所共同簽訂指數合作契約,為首次以股票結合期貨、選擇權的操作策略編製出「台灣股市期權策略系列指數」(簡稱「股市期權策略指數」),目標是滿足國人廣泛的指數投資需求,系列指數預計今年12月上線。

臺灣指數公司表示,這是國內證券周邊單位首次進行期現貨跨市場的指數合作,創新成果可望滿足投信公司發行ETF、證券商發行ETN/權證、機構投資者指數使用需求等。其系列指數預計由證交所計算發布。

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台灣資本市場發展過去由證交所發行量加權股價指數等發展出期交所掛牌的期貨、選擇權契約標的,迄今為流動性和交易量俱佳的旗艦商品。

台灣指數化市場也快速發展,ETF總規模已突破1兆元里程,ETN今年問市來亦頗受投資人青睞,市場中,漸有期盼依據台指期或台指選擇權所編製的指數進行運用,機構法人也希望有組合期現貨的策略型指數金融商品來投資;為此證交所、期交所、臺灣指數公司共同合作開發出「股市期權策略指數」。

未來金融業者可依據此系列指數發行新金融商品,在股票市場提供投資人更多元的指數化投資選項,達到股票增益效果,具備期貨市場流動性,有助豐富國內的金融投資生態系。

臺灣指數公司進一步說明,「股市期權策略指數」涵蓋範圍包括一、運用期貨、選擇權契約價格組合而成的期權型指數,如「臺股期貨指數」可長期持有多頭部位,將其累積投資績效指標化。

二、結合股價指數與期貨、選擇權契約的策略型指數,如「掩護性買權(Covered Call)指數」,以結合股價指數和選擇權契約等成分,表彰投資賣出選擇權期的增益報酬表現。

三、結合期權指數與股價指數的組合型指數,如參考國外避險基金常用的市場中立策略,持有股票組合同時賣出對應單位的指數期貨契約,融合多空部位操作策略,可設計編製「市場中立指數」。

四、利用上述指數再編製出槓桿和反向指數,金融商品發展更多元。

臺灣指數公司與期交所雙方取得共識,將先編製「臺股期貨指數」、「市場中立指數」以及「掩護性臺指買權指數」三種專屬台灣本地市場、具跨資產特色的策略型指數,促進我國金融商品發展。

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