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那斯達克100期 現金交割

2019-08-21 23:40經濟日報 記者周克威/台北報導

臺灣期貨交易所將於9月底推出「美國那斯達克100期貨」,為便利交易人進行跨市場間的套利及避險交易,規格設計原則上盡量同母市場美國芝加哥商業交易所(CME)之E-mini那斯達克100股價指數期貨契約規格。

例如最後交易日、最後結算價等,但考量我國期貨市場交易習慣及交易人結構,部分規格仍有所不同,如計價幣別、交易日、交易時間、契約規模等。契約規格說明如下:

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一、交易標的

標的指數為美國那斯達克100股價指數(Nasdaq-100 Index®,本商品之標的指數為那斯達克100指數,而非那斯達克綜合指數),該指數自1985年1月起,由那斯達克交易所編製,計算方式採市值加權平均法,成分股為那斯達克上市的非金融類、市值排名前100大的個股。

二、交易日與交易時間

交易日與期交所營業日相同,因此可能有在美國現貨市場休市日時交易,或在美國現貨市場交易日時休市的情形。

交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(日盤)及下午3:00~次日上午5:00(夜盤),完整涵蓋歐美證券市場交易時段,方便交易人掌握操作機會,並進行風險控管與部位調整。

三、契約價值及最小升降單位

契約乘數為每點新台幣50元,以108年8月14日CME E-mini那斯達克100股價指數期貨最近月份契約每日結算價7,748點換算,契約價值約新台幣387,400元。另最小升降單位為指數1點,其價值為新台幣50元。

四、到期交割月份

同CME的E-mini那斯達克100股價指數期貨,為3月、6月、9月、12月,五個接續的季月。

五、每日結算價

計算方法與現行其他國內指數期貨相同,採當日收盤前1分鐘所有交易的成交量加權平均價。

六、每日漲跌幅限制

採前一日盤每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制,當最近月契約價格達到漲跌幅度限制時,10分鐘後各契約漲跌幅度放寬至下一階段,當日漲跌幅度以±20%為限。另夜盤倘已放寬漲跌幅度限制(如13%),隨後日盤則將延續該漲跌幅度限制。

七、最後交易日與最後結算日

原則上同母市場CME,為到期月分第三個星期五。

最後交易日倘遇我國假日或標的指數預定不發布日(即Nasdaq休市日),則調整為前一同時為標的指數預定發布日及期交所營業日之日;若不可抗力因素未能交易時(如颱風假等),則延後至次一同時為標的指數預定發布日及期交所營業日之日。

最後結算日為最後交易日之次一營業日。

八、最後結算價

為最後交易日那斯達克交易所計算的美國那斯達克100股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)。

該特別開盤價係Nasdaq以當日指數所有成分股正式開盤價,採市值加權平均法計算而成。

九、交割方式

以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價的差額,以淨額進行現金交付或收受。

那斯達克 股價指數
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