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台指期 偏空情緒升溫

2019-05-19 22:53經濟日報 記者周克威/台北報導

台股上周五(17日)早盤開高,但在MSCI調降權重、華為風暴持續擴大,股王大立光重挫下,終場由紅翻黑、失守年線支撐,連動台指期也同步收黑。由於目前市場偏空情緒升溫,加上外資在籌碼面偏空布局,使得台指期短線後市仍不容樂觀。

價差方面,台指期正價差擴至28.89點;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少3,289口至12,086口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少1,215口至47,957口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少262口至18,930口。

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群益期貨表示,外資上周五現貨賣超、期貨淨多單縮減,自營商選擇權淨部位,目前以買賣權為主要布局,並在期貨呈現大量淨空單。

6月選擇權籌碼呈現中性格局,賣權OI大於買權OI差距為2.8萬餘口,賣權OI往下履約價作翻移退守;周選擇權方面,買權賣權OI增量呈現拉鋸,目前空方逐漸表態。

整體來說,外資期現貨同步做空,自營商期權中性偏空,月、周選擇權中性,整體籌碼面偏空格局;技術面上,目前台股測試底部支撐,一旦放量跌破5月14日低點位置,台股將再往下回測半年線支撐。

永豐期貨指出,選擇權從成交量來觀察,買權集中在10,800點,賣權集中在10,500點,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10,800點,賣權未平倉最大量集中在10,500點;全月未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.12,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。

買權平均隱含波動率由12.44%升至12.56%,賣權平均隱含波動率由15.71%降至15.62%,買權升賣權降,選擇權部位整體來看顯示為中性格局。

選擇權 未平倉量 台指期
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