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臺指選委託退單 有眉角

2019-04-11 21:04經濟日報 記者王皓正/台北報導

動態價格穩定措施,係期交所對適用商品之每一「新進委託」逐一進行檢核,依照該筆委託單進入交易系統時委託簿狀況,試算該筆委託可能成交價格,當有下列狀況時,期交所將退回該筆新進委託:

"新進買進委託可能成交價>即時價格區間上限→退單

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"新進賣出委託可能成交價<即時價格區間下限→退單

當交易人採市價買進賣出,或採目前成交價加上較大點數限價買進、或採目前成交價減去較大點數限價賣出,剛好遇到委託簿流動性失衡時,交易人新進委託可能成交價如逾越即時價格區間上、下限時,期交所將退回該筆委託,如下例:

範例:限價買進委託可能成交價,高於即時價格區間上限

"假設TXO次近月履約價9600賣權即時價格區間上限為250點。

"若交易人以限價300點委託買進20口履約價9600賣權。

"依當時委託簿試算,該委託可能成交價為45.5點5口、46點2口、165點3口、255 點10口。

若委託條件為ROD或IOC:45.5點5口、46點2口、165點3口成交,剩餘10口因可能成交價高於即時價格區間上限退單。

若委託條件為FOK:整筆委託退單。

範例:市價賣出委託可能成交價,低於即時價格區間下限

"假設TXO次近月履約價9600賣權即時價格區間下限為40點。

"若交易人以市價委託賣出10口履約價9600賣權。

"依當時委託簿試算,該委託可能成交價為170點2口、169點2口、70點2口、45點2口、30點1口、20點1口。

若委託條件為IOC:170點2口、169點2口、70點2口、45點2口成交,剩餘2口因可能成交價低於即時價格區間下限退單。

若委託條件為FOK:整筆委託退單。

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