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臺指選訂基準價 四條件

2019-04-08 23:48經濟日報 記者王皓正/台北報導

期交所動態價格穩定措施將於5月底擴大適用至臺指選擇權。其中與退單攸關之即時價格區間上、下限,相關計算公式為:「即時價格區間上限=基準價+退單點數」、「即時價格區間下限=基準價-退單點數」。

現行國內股價指數期貨基準價原則採「前一筆有效成交價」,倘無符合條件成交價,則改採「有效委買委賣中價」;倘遇上無符合條件之委買委賣中價的極少數情況,基準價由期交所依據一定標準決定。

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經濟日報提供
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臺指選擇權基準價訂定,因考量臺指選擇權深價外或遠月份契約之流動性較低,其成交時間點及價格多不連續,即時性或參考性較差。臺指選擇權係以選擇權評價模型計算盤中基準價。評價模型參酌的參數條件如下:

一、標的價格,包括同標的且同到期日之期貨基準價、標的指數價格、指數成分股除息影響點數及國內外相關商品價格。二、波動度,包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之波動度、相關期貨波動度或標的指數波動度。三、利率,包括臺北金融業拆款定盤利率、臺灣短期票券報價利率指標或臺灣銀行新台幣基準利率。四、履約價格、距到期時間。

為簡化範例,假設臺指選擇權某履約價格契約盤中退單點數皆為215點,若盤中依評價模型及市場最新參數資訊於10:00:00、10:00:01、10:00:02、10:00:03、10:00:04計算之「基準價」分別為149點、144點、140點、147點及151點,該契約各時點即時價格區間上限及下限如附表。由前例可知,盤中以市場資訊即時計算之「基準價」將隨行情變動,即時價格區間上、下限亦會隨著「基準價」變動。

選擇權 除息 金融業
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