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臺指選 訂即時區間價

2019-04-07 22:01經濟日報 記者王皓正/台北報導

為了防範錯誤下單、胖手指以及盤中委託簿流動性瞬間失衡等,產生之盤中價格異常波動風險,期交所採計劃性、階段式,推動建置期貨市場價格穩定機制,預計5月底將上線的第三階段,將進一步擴大適用於臺指選擇權。

期交所指出,第一階段先適用於臺股期貨、小型臺指期貨最近月、次近月契約(含跨月價差),第二階段則適用於所有國內股價指數期貨,第三階段訂本(108)年5月底上線,將進一步擴大適用於臺指選擇權。

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期交所決定推動動態價格穩定措施時,即確立將臺指選擇權納入適用,期間持續建立理論價格模型等前置準備工作,並且規劃於第三階段108年5月底上線。

動態價格穩定措施,是指期交所對於適用該措施商品,訂定即時價格區間上、下限(期交所於盤中會不斷計算即時價格區間,原則上即時價格區間將隨市場行情上下變動)。

針對適用商品之每一筆「新進委託」逐一進行檢核(改價視同新進委託,需再次檢核),並且依照該筆委託單進入交易系統時之委託簿狀況,試算該筆委託可能成交價格。

在檢核時,若該筆買進委託之可能成交價格高於「即時價格區間」上限,將退會回該筆買單;若該筆賣出委託之可能成交價格低於「即時價格區間」下限,則將會退回該筆賣單。

該措施僅會針對少數可能影響市場價格穩定之新進委託單,予以退單,對於一般低價買進及高價賣出委託,不會有所影響。

舉例來說,假設臺指選擇權最近月某履約價格契約即時基準價為15點,若退單點數為100點,即時價格區間上限為115點。此時交易人以市價委託買進1口,系統檢核計算該委託可能成交價格為120點,因120點已高於115點,逾「即時價格區間」上限,系統會退回該筆買單。

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