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期交所新制 期貨保證金風險涵蓋變2天

2019-03-29 13:55聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

期交所董事長許虞哲。 本報資料照片
期交所董事長許虞哲。 本報資料照片
台灣期交所為推動我國期貨市場保證金訂定原則符合國際趨勢,並全面強化各商品保證金風險承受度,經參考國際監理機構對保證金訂定準則規範及多數國外交易所作法,自今(29)日起,將各商品保證金風險涵蓋天數由一日調整為兩日,並納入景氣循環因素,調整後保證金訂定方式由涵蓋一日價格變動幅度99%信賴區間的風險值變更為涵蓋兩日價格變動幅度99%信賴區間的風險值。

以股價指數類期貨為例,結算保證金計算方式是期貨指數乘上指數每點價值再乘上風險價格係數,除每點價值為定值,保證金水位受期貨指數及風險價格係數2因子影響,期交所保證金制度調整後,各契約保證金金額依其風險性訂定,調整幅度未必相同,期交所今日公告保證金調整商品及金額,交易人應注意對帳戶所需原始保證金及風險指標的影響。

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期貨市場風險控管層面包括客戶徵信(Know Your Customer, KYC)、保證金收取、洗價追繳、執行砍倉、保權債權等環節環環相扣,缺一不可,期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度,有助提升交易人對價格波動之風險承受力,惟交易人須認知繳交保證金為涵蓋大多數市況變化的最低要求金額,並非可涵蓋所有風險變化,遇價格大幅波動,不利其持有的部位時,仍須透過增加保證金數額或自行平倉部位,方能承受價格變化及降低達期貨商代為沖銷標準。

股價指數 KYC
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