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期交所:推動強化各商品保證金風險涵蓋能力措施

2019-03-28 19:44經濟日報 本報訊

報系資料照
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期交所為推動我國期貨市場保證金訂定原則符合國際趨勢並全面強化各商品保證金風險承受度,經參考國際監理機構對保證金訂定準則規範及多數國外交易所作法,自108年3月29日起,將各商品保證金風險涵蓋天數由1日調整為2日並納入景氣循環因素,調整後保證金訂定方式由涵蓋1日價格變動幅度99%信賴區間之風險值變更為涵蓋2日價格變動幅度99%信賴區間之風險值。

以股價指數類期貨為例,結算保證金計算方式係期貨指數乘上指數每點價值再乘上風險價格係數,除每點價值為定值,保證金水位受期貨指數及風險價格係數2因子影響,期交所保證金制度調整後,各契約保證金金額依其風險性訂定,調整幅度未必相同,期交所將於3月29日公告保證金調整商品及金額,交易人應注意對帳戶所需原始保證金及風險指標之影響。

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期貨市場風險控管層面包括客戶徵信(Know Your Customer, KYC)、保證金收取、洗價追繳、執行砍倉、保權債權等環節,且環環相扣,缺一不可,期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度,有助提升交易人對價格波動之風險承受力,惟交易人須認知繳交保證金為涵蓋大多數市況變化之最低要求金額,並非可涵蓋所有風險變化,遇價格大幅波動,不利其持有之部位時,仍須透過增加保證金數額或自行平倉部位,方能承受價格變化及降低達期貨商代為沖銷標準。

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