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動態價格穩定措施/未退單案例看過來

2018-11-13 13:57聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

期交所推動國內股價指數期貨全面適用動態價格穩定措施,以防範價格異常波動風險。該措施僅針對會造成價格異常波動之委託進行退單,例如,買單造成價格向上異常波動,及賣單造成價格向下異常波動皆會予以退單,但對於交易人以較低價格委託買進及較高價格委託賣出,以等待成交機會的委託,則不會退單。

假設電子期貨最近月契約基準價為450點、退單點數為9點,即時價格區間上、下限分別為459點、441點,交易人若以較低價格買進及較高價格賣出,例如,採限價440點買進、限價460點賣出,則不會退單。

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即使交易人採較高(低)價格委託買進(賣出),或採市價買進賣出,在正常狀況下由於委託簿流動性充足,交易人新進委託的可能成交價並不會逾越即時價格區間上、下限,亦不會退單。

範例一:限價買進委託的可能成交價,未高於即時價格區間上限(參閱表一)

假設電子指數前一日收盤價為450點,電子期貨(TE)最近月退單點數為9點(=450×2%)。

若基準價為前一筆有效成交價450點,則即時價格區間上限為459點(=450+9)。

若交易人以460點當盤有效(ROD)限價委託買進15口TE最近月契約。

依當時委託簿(如表一)試算,可能成交價為450點7口、450.05點3口、450.1點5口,該筆委託不會退單。

範例二:市價賣出委託可能成交價,未低於即時價格區間下限

假設電子指數前一日收盤價為450點,電子期貨最近月退單點數為9點。)

若基準價為前一筆有效成交價450點,則即時價格區間下限為441點(=450-9)。

若交易人以IOC市價委託賣出15口TE最近月契約。

依當時委託簿(參閱表二)試算,可能成交價為449.95點6口、449.9點4口、449.85點5口,該筆委託不會退單。

「國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施」可詳閱期交所相關專區網址:

http://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/newrule2017q4/index1.html

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電子期 股價指數
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