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台指期 外資加碼多單

2018-11-12 22:59經濟日報 記者周克威/台北報導

美國總統川普與中國大陸領導人習近平將在G20峰會期間會晤,近日中美雙方已先初步溝通,使得避險類的黃金走跌,日圓亦走跌,避險氛圍並不強,反倒是股市來到相對低檔時,支撐都會發生功效而反彈。台指期昨(12)日上漲21點、至9,812點。

價差方面,台指期逆價差縮至19.21點,電子期逆價差縮至0.48點,金融期逆價差縮至2.94點。現貨部分,三大法人賣超2.39億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加2,849口至11,013口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加5,094口至37,805口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,436口至1,357口。

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元大期貨表示,台指期昨日開低走高,終場溫和收漲,站回9,800點的關卡;其中,美股因川普開除司法部長,兩黨陷入對峙而拉回,加上美中貿易衝突未解,台指期萬點關卡依舊壓力重重。

群益期貨則指出,外資現貨買超10億元,期貨淨多單增加至37,805口,自營商選擇權淨部位,目前仍以賣買權為主要布局,不過空單有再做部分減碼。11月選擇權籌碼呈現中性格局,買權OI大於賣權OI之差距縮減至9,000多口,賣權OI增加的速度比較快。周選擇權方面,昨日買權OI增加的速度相對賣權OI來得慢,多方力道較大。

整體來說,外資現貨近幾日買賣超並沒有連續,而市場上的選擇權結構屬於低檔就會出現支撐,來到相對高就會有壓力的區間看法,尤其是來到低檔避險類商品的價格還下跌,避險氛圍並不強烈,走勢短線上局限在區間。

永豐期貨認為,昨日11月選擇權未平倉最大量的支撐壓力區由9,000~10,200點縮窄至9,000~10,000點,上檔區壓力向下壓縮。全月未平倉量put/call ratio值由1小幅升至1.05,籌碼面還是趨於中性。

第二周買權平均隱含波動率由16.70%升至21.10%,賣權平均隱含波動率由16.26%升至22.71%,因此市場態度偏向多空觀望,而壓注短天期選擇權買方的情緒增溫。

選擇權 台指期 逆價差
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