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動態價格穩定措施 將擴至所有國內股價指數期貨

2018-11-08 13:36聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

為防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格異常波動風險,期交所繼今(2018)年1月22日實施期貨市場動態價格穩定措施,第一階段先適用於臺股期貨、小型臺指期貨最近月、次近月契約(含跨月價差)後,第二階段訂11月19日上線,將擴大適用所有國內股價指數期貨商品。

期交所11月擴大適用至國內股價指數期貨商品,包含臺股期貨、小型臺指期貨最近月、次近月以外的契約及電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣50期貨及櫃買期貨,以及前述商品任二月份契約組成的跨月價差。

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國內適用動態價格穩定措施的商品期貨資料提供:台灣期交所 製表:廖賢龍
國內適用動態價格穩定措施的商品期貨資料提供:台灣期交所 製表:廖賢龍
動態價格穩定措施,是指期交所對於適用該措施的商品,訂定即時價格區間上、下限(期交所會不斷計算即時價格區間,原則上即時價格區間將隨前一筆有效成交價上下調整),針對適用商品的每一筆「新進委託」逐一進行檢核(改價視同新進委託,需再次檢核),並且依照該筆委託單進入交易系統時之委託簿狀況,試算該筆委託的可能成交價格。

在檢核時,若該筆買進委託之可能成交價格高於「即時價格區間」上限,將退回該筆買單;若該筆賣出委託的可能成交價格低於即時價格區間下限,則將退回該筆賣單。該措施僅會針對少數可能影響市場價格穩定的新進委託單予以退單,對於一般正常低買高賣的交易,不會有所影響。

舉例來說,假設電子期貨最近月契約前一筆成交價為440點,若退單點數為9點,即時價格區間上限為449點,若此時交易人下市價買單1口,系統檢核時計算該委託可能成交價格為455點,因455點已高於449點,且有可能導致成交價由440點瞬間上漲15點至455點,造成市場瞬間異常波動,故系統會退回該筆買單。第二階段適用商品上線後,國內股價指數期貨均已適用動態價格穩定措施。

「國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施」可詳閱期交所相關專區網址

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