台指期 轉趨中性偏多

台指期上周五（29日）上漲154點、至10,677點。法人指出，從籌碼面來看，目前期市逐漸轉趨中性偏多架構。

價差方面，台指期上周五逆價差擴至159.91點，電子期逆價差擴至4.69點，金融期逆價差擴至14.26點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加7,121口，使留倉部位轉為淨多單2,618口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,292口至31,845口；十大交易人中的特定法人全月分台指期淨多單增加3,754口至9,261口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量維持在11,000點，賣權未平倉最大量由10,300上移至10,500點。全月分未平倉量put/callratio值由0.99升至1.15，連三日提升且大於中性值1，主要來自周選擇權賣權的OI增量明顯較高，籌碼面轉為中性偏多架構。

另一方面，周選擇權買權隱含波動度明顯高於賣權，顯示目前市場買call壓寶反彈的意願濃厚。

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