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台指期 多方趨勢不變

2017-12-25 00:09經濟日報 記者王淑以/台北報導

台指期上周五(22日)上漲40點至10,535點,外資在期貨及現貨同步買超,十大交易人特定法人增加多單。永豐期貨副總廖祿民說,全月未平倉量put/call ratio值由1.54升至1.57,台指期多方趨勢不變。

現貨市場方面,上周五台股三王台積電(2330)、大立光、鴻海同步反彈,尾盤台股買盤進駐激勵,使得台股擴大漲幅,指數越過月線,並站上10,500點,外資在現貨轉為小幅買超12.33億元。

期貨市場方面,外資同時加碼台指期淨多單1,595口至45,169口;十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單增加3,166口至11,149口。

群益期貨協理林昌興說,台股上周五以紅K重回月線與10,500點,但成交量能持續萎縮,短線指數反彈接近半年線反壓可能遭遇空頭抵抗,盤勢維持橫盤整理格局不變。

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10,800點,賣權集中在10,500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10,800點,賣權未平倉最大量集中在10,000點。

廖祿民說,全月未平倉量put/call ratio值由1.54升至1.57,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。

買權平均隱含波動率由8.78%降至8.55%,賣權平均隱含波動率由12.19%降至12.08%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

廖祿民說,在新台幣目前仍屬升值態勢下,熱錢逐漸湧入,外資休假賣壓縮減,以及年底將至作帳醞釀行情下,台指期仍以震盪偏多看待,短線上仍可逢低操作。

林昌興說,1月選擇權籌碼呈現偏多格局,賣權未平倉大於買權未平倉之差距擴大至11.5萬餘口,買權賣權皆在其未平倉最大量附近作增量。周選方面,賣權未平倉增量持續積極,下檔支撐逐漸墊高。

未平倉量 台指期 選擇權
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