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保德信首創市值成長機制 009803採用五大篩選因子

本文共852字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

保德信市值動能50ETF(009803)為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股,以及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型ETF。

保德信首創的市值成長篩選機制,篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業,並採用五大篩選因子:市值、成長、動能、價值、品質。

其中,成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率,精準捕捉具成長潛力標的,再依照電子、金融、傳產市值權重,以及流通性等考量,最終精選50檔台灣指標企業,讓ETF投資與強者同行,且發行價10元為目前市場上價格最便的市值型ETF,投資更好入手。

不僅在產業配置上更貼近加權指數,透過篩選因子排序,從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估,更能選出具有成長動能的標竿企業。

分析該ETF所追蹤的臺灣市值動能50指數,電子股占比為74.5%,占比最大為半導體42.9%,其次是其他電子14.4%,而電子股最大持股為台積電(2330)31.1%;在非金電部分,臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%,以及運動休閒1.7%,產業分布更為分散且符合成長趨勢,不易過度偏重電子類股,又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。

除了追求成長,PGIM保德信臺灣市值動能50ETF也不忘創造息利雙收契機,每年6月與12月兩次的成分股定審時,分別加重不同的因子權重。接近台股除息旺季時,PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在6月指數定審加重價值因子篩選權重,把握潛在高股利率標的。

根據統計,臺灣市值動能50指數近五年平均股利率達5.4%,優於加權指數同期平均3.9%,明顯提升投組股息收益機會,並採用經典的3月、6月、9月、12月季配息機制,讓投資人更易於安排資金流需求。

12月進入旺季行情,PGIM保德信臺灣市值動能50ETF在成份股定審時加重動能選股因子,趁勝追擊旺季行情,根據統計,每年第1季和第4季為台股全年表現最好的兩季,追求強勢股有望推升報酬表現更上層樓。

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