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台指選擇權 逢反彈組買權空頭價差中性偏空操作
週四賣、買權未平倉比由0.83降為0.92,最大買權未平倉量序列為9500,賣權在 8500,8500未平倉量逾5萬,是市場共識的重要支撐。隱含波動率部份,買權波動率由20.1%升為20.6%,賣權波動率由22.4%升為23.2%,指數跌破重要支撐8800,賣權隱含波動率本波盤跌首次上揚,顯示市場開始出現恐慌追殺力道。

週五台股平高盤開出,但不敵疲軟的亞股牽動而下殺,日前回檔皆有守的8800關卡遭跌破,賣權隱含波動率也首度上揚,另外期指價差以逆價差收盤,空頭的力道已經轉強,也改變原本的盤弱格局,有機會向下攻擊8500的支撐;籌碼面部分,週四大額交易法人留倉部位,淨買進買權減為118838口,淨買進賣權增為100849口,偏空建倉;操作上,建議逢反彈組買權空頭價差中性偏空操作。

 
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